Mike Derksen is betrokken bij de ontwikkeling en analyse van kwantitatieve modellen voor financiële markten, met toepassingen in geautomatiseerde handel en statistische arbitrage. Vanuit zijn ervaring in de financiële praktijk onderzoekt hij onder meer hoe grote hoeveelheden data kunnen worden ingezet om financiële markten beter te modelleren en te begrijpen. Door modellen te toetsen aan echte marktdata, verbindt hij theoretische inzichten met praktische toepassingen in de financiële sector. Zijn onderzoek bevindt zich op het snijvlak van wiskunde, statistiek en financiële markten.

In deze rol versterkt hij de verbinding tussen KdVI en Deep Blue Capital, een kwantitatieve handelsorganisatie die zich richt op de ontwikkeling en toepassing van geautomatiseerde handelsstrategieën op financiële markten.

Mike Derksen promoveerde in Financiële Wiskunde van de Universiteit van Amsterdam en is werkzaam als Senior Quantitative Trading Developer bij Deep Blue Capital. Hij heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van kwantitatieve methoden voor financiële markten, met toepassingen in onder meer statistische arbitrage, geautomatiseerde handel en risicomanagement. Daarnaast is hij jarenlang nauw betrokken bij het onderwijs aan de UvA, onder andere als docent binnen het bachelor Wiskunde en als regelmatige gastspreker bij de masteropleiding Stochastics and Financial Mathematics.